Nu, se pare ca nu lipseste, vezi
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/s0fk6z6e(VS.80).aspx
Într-adevăr, după cum spunea şi Diana, debugging-ul pentru proceduri stocate în SQL 2005 nu este posibil din Management Studio, ci doar din Visual Studio 2005. Dacă doriţi debugging din Management Studio, puteţi vota aici (probabil va fi disponibil în Katmai): https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/ViewFeedback.aspx?FeedbackID=124550
Răzvan
Diana si Razvan au subliniat problema principala: folosind doar Management Studio nu se poate !
Trebuie sa utilizati cel putin Visual Studio Prof !
[1] Configurare depanare proceduri stocate SQL Server 2005
[2] Configurare depanare proceduri stocate SQL Server 2005
+
un tutorial pentru depanarea procedurilor stocate din VS