Mergi la linked server-ul respectiv / Properties / Security şi introdu nişte login mapping-uri în partea de sus sau alege "For a login not defined in the list above, connections will ... be made using this security context". Vezi şi:

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/adminsql/ad_1_server_24tv.asp

Răzvan
PS. S-ar putea să nu fi fost foarte explicit, dar dacă nu te prinzi care-i treaba, atunci mai detaliem.