tebbaerty:

...
de ce la tine sunt facute mai usor FK decat la mn ?  mi se pare diferenta de cod mult prea mare intre noi 2 :)

Este vorba de o simplă diferenţă de sintaxă. Rezultatul este asemănător.

Cheile externe sunt restricţii (en. CONSTRAINT). În cazul sintaxei utilizate de mine:
CodLocalitate REFERENCES Localitate(CodLocalitate)
SQL Server va atribui automat un nume  acestei restricţii, în timp ce în cazul tău, denumirea restricţiei (CONSTRAINT) va fi cea specificată de tine:
constraint FK_Phone_CompanyId !